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信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用

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摘要

建立了国内企业债券信用价差的动态模型,并利用市场数据进行了实证分析.研究发现,国内企业债券具有明显的均值回复特性.作为模型的应用,本文还导出了信用价差期权的定价公式.

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来源
《上海理工大学学报》|2007年第3期|223-226|共4页
作者
肖庆宪; 肖喻;
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作者单位

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

上海理工大学,管理学院,上海,200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类过程统计理论;信贷;
关键词
信用价差; Vasicek模型; 期限结构; 均值回复; 信用价差期权;
入库时间 2022-08-18 08:10:03

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