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基于CVaR的期货套期保值决策模型

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利用CVaR控制期货套期保值资产组合的风险限额,构建以CVaR为目标函数的期货套期保值决策模型,从而求出空头和多头不同策略下的CVaR最优套期保值比,并给出套期保值行为的绩效分析,最后结合实例进行分析.

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来源
《上海理工大学学报》 |2009年第4期|358-361|共4页
作者
安俊英; 张卫国;
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作者单位

上海理工大学,理学院,上海,200093;

上海理工大学,理学院,上海,200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法 ; 金融、银行理论 ;
关键词
CVaR ; 套期保值 ; 最优套期保值比;

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