纵向数据下变系数模型的一种稳健同质寻踪算法

摘要

探讨了变系数模型中参系数函数的同质性,其中同一个子群中的个体的系数函数是相同的.在重复观测的条件下,我们用B样条来拟合变系数模型的系数函数,同时用变点检测的方法来进行子群识别.为了解释可能的异常值或重尾分布,我们在M估计的框架下拟合系数函数,在本文中以绝对值(LAD)损失为例.模拟数据表明,当模拟数据集存在异常值或参数函数为重尾分布时,我们的估计方法优于常用的最小二乘(LS)估计.