基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验

摘要

Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法。针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置。对中国沪深股市股票进行实证分析。结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数。