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可延期交付的附息票债券期权定价

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摘要

采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.

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来源
《同济大学学报：自然科学版》 |2006年第6期|836-839|共4页
作者
徐根新;
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作者单位

同济大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
赫尔-怀特模型; 附息票债券; 欧式期权; 延期交付; 基本解;

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