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具有信用等级迁移风险的零息债券定价

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摘要

建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.

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来源
《同济大学学报：自然科学版》 |2015年第8期|1284-1288|共5页
作者
梁进; 肖承志;
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作者单位

同济大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
信用等级迁移; 零息票债券; 约化方法; 强度模型; 偏微分方程组;

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