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随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用

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摘要

对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续性 .

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来源
《天津大学学报：自然科学与工程技术版》 |2002年第3期|317-321|共5页
作者
苏卫东; 张世英;
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作者单位

天津大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
随机波动模型; 金融风险; 禁忌遗传算法; 伪极大似然估计;

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