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信息对股票收益率波动非对称性影响的研究

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分别采用TARCH 和EGARCH模型,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征,验证了信息对股票收益率非对称性的影响,并指出了杠杆效应的存在.

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来源
《天津商业大学学报》 |2003年第3期|19-2136|共4页
作者
丁娟;
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作者单位

上海财经大学,金融学院,上海,200083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
杠杆效应; 股票收益率; TARCH; EGARCH;

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