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模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略

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摘要

基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响.

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来源
《天津师范大学学报（自然科学版）》 |2023年第2期|11-16|共6页
作者
陈子旸; 王秀莲;
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作者单位

天津师范大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
模糊厌恶; 超额损失再保险; 方差保费准则; 最优投资; CARA效用函数;

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