基于带漂移系数扩散风险模型的值函数

摘要

研究带漂移系数的扩散风险模型的值函数.首先,得到了模型对应的一类二阶常微分方程的通解;然后,利用强马尔可夫性及Dynkin公式,导出值函数的通解表达式,同时得到了首出时的数学期望和首出时刻保险公司的平均盈余;最后,通过数值算例分析相关参数对值函数的影响.