基于Adaptive Lasso的股票指数跟踪问题研究

摘要

cqvip:将处理高维数变量选择问题的Adaptive Lasso运用于指数跟踪问题,利用LQA算法,实现Adaptive Lasso的求解,为构建股票投资组合跟踪指数提供了一种新的方法。实证部分表明:利用此方法构建股票组合来跟踪沪深300指数能够获得很小的跟踪误差,预测能力十分可观,且计算时间极短,说明了该方法在指数跟踪中的实用性。