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在分数布朗运动下权益指数年金的定价

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假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.

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来源
《西南师范大学学报：自然科学版》 |2012年第11期|32-36|共5页
作者
郭峰涛;
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作者单位

重庆大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
分数布朗运动; 权益指数年金; 均衡参与率; 简单点对点法; 平均法;

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