一类部分可观测的倒向重随机控制系统

摘要

研究了一类部分可观测的倒向重随机控制系统,其漂移系数、扩散系数和可观测过程都包含了控制变量.在非凸控制区域情形下,利用针状变分方法对状态变量以及伴随变量进行了相应的估计,最后对变分不等式进行了探讨.研究结果有助于非凸控制区域情形下倒向随机控制理论的进一步发展,也为金融、生物、工程等学科相关问题提供了一定的指导方案,有较强的应用价值.