叠加分数布朗运动的极大似然估计

摘要

本文提出了一种对叠加分数布朗运动两分量分别进行极大似然估计的算法，首先推导了重抽样情况下分数高斯噪声的小波系数方差公式，并讨论得乔不同Ｈ值是方差随尺度变化存在两种截然不同的变化趋势，利用这一特点，可以对叠加的分数布朗运动的参数分别进行极大似然估计，仿真结果表明了该算法的有效性。