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一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型

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摘要

通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行了说明.

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来源
《四川大学学报：自然科学版》 |2005年第4期|639-643|共5页
作者
吴萌; 黄南京; 赵昌文;
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作者单位

四川大学数学学院;

四川大学工商管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类规划论（数学规划）;金融市场;
关键词
投资组合; 资本结构因子; 交易成本; 有效边界;

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