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不确定条件下的两阶段投资组合问题的逐步对冲算法

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摘要

建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式问题.利用上述随机变分不等的结构特点,设计了适合随机两阶段投资组合问题模型的逐步对冲算法.

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来源
《沈阳大学学报》|2020年第3期|263-265|共3页
作者
陆媛; 孙双;
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作者单位

沈阳大学师范学院辽宁沈阳 110044;

沈阳大学信息学院辽宁沈阳 110044;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类规划论（数学规划）;
关键词
投资组合问题; 随机变分不等式; 逐步对冲算法; 迫近点理论; KKT条件;

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