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Levy过程驱动下的信用风险结构化模型

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摘要

在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式,它是经典的信用风险结构化模型的推广.

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来源
《山西大学学报（自然科学版）》 |2008年第3期|406-409|共4页
作者
薛红; 王能华;
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作者单位

西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048;

西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
Levy过程; 违约概率; 债券价格; 信用价差;

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