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黄伯强; 杨纪龙; 马树建;
南京师范大学,数学与计算机科学学院,江苏,南京,210097;
南京师范大学,中北学院,江苏,南京,210097;
期权定价; 跳扩散过程; Levy过程;
机译:考虑杠杆效应的基于Levy的随机波动率模型中的欧式期权定价和对冲
机译:Levy过程驱动的首次通过时间模型为CoCos定价
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖I:在分数布莱克-斯科尔斯模型下,以交易成本对欧式期权定价
机译:混合布朗分数布朗模型下的双向欧式期权定价
机译:在半Markov型交换体制和时域下,使用Levy-Itsigma驱动的动态过程进行金融和保险建模。
机译:非线性Langevin和分数Fokker-Planck方程用于levy稳定过程的异常扩散
机译:比例交易成本下的欧式期权:定价和套期保值的算法方法
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:用于在危险情况下进行套期的套期保值装置和套期保值方法
机译:具有波动率评估工具的多级自动套期保值过程
机译:采用新闻评估工具的多级自动套期保值过程
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