约束Minimax问题的无罚函数无滤子的SQP算法

摘要

文章提出了一种求解带等式与不等式约束的minimax问题的既无罚函数又无滤子的SQP算法。首先引入了ε-积极约束集,在此基础上建立了两个新的二次规划子问题得到搜索方向,既克服了Maratos效应,又大大地减少了算法的运算量;另外给出了一种新的线性搜索步长策略,该方法既避免了罚因子的选取,又减小了计算机储存量;在适当的假设条件下,证明了算法的全局收敛性;初步数值实验验证了算法的有效性与优越性。