基于参照因子的连续时间均值方差最优投资策略

卫淑芝; 叶中行

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基于参照因子的连续时间均值方差最优投资策略

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推广了连续时间均值-方差投资策略模型,其中风险资产价格受参照因子的影响,而且投资策略终止时间也由参照因子确定.模型化为一个具随机周期的随机最优控制问题,该问题可通过一个辅助的随机LQ模型求解.解决随机LQ模型的关键是导出了两个偏微分的初边值问题,利用Feynman-Kac表示定理得出了这两个偏微分方程问题的解,进而求出了模型的最优投资策略.

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来源
《山西大学学报：自然科学版》 |2008年第3期|414-417|共4页
作者
卫淑芝; 叶中行;
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作者单位

上海交通大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论 ; 概率论的应用 ;
关键词
参照因子; 随机LQ; Feynman-Kac表示定理; 最优投资策略;

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