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基于遗传算法的时序混合模型的参数估计

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摘要

本文对时间序列中所表现的非高斯性进行了探讨,提出了EMTD模型,利用混合指数分布函数对时间序列建模,给出了EMTD模型的一阶矩、二阶矩平稳性条件.利用遗传算法对模型的参数进行了估计,并推导了参数的标准误差.

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来源
《山西师范大学学报：自然科学版》 |2004年第3期|12-19|共8页
作者
来鹏; 陈平;
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作者单位

东南大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类平稳过程与二阶矩过程;
关键词
遗传算法; 时序混合模型; 参数估计; Fisher信息阵; EMTD模型; 标准误差;

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