商业银行资产负债管理的随机规划模型

摘要

为商业银行的资产负债管理建立一个带有简单补偿的多周期随机规划模型．在考虑到一系列确定的投资回报率、借人成本以及一系列的随机存款、流动性等的条件下，模型在一个计划期间内决定资产和负债的Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ，文章的目的是建立一个优化工具保证银行连续盈利和获得最佳风险管理．