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风险中性违约事件中的概率计算

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风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用.该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式;讨论了在简约型方法中引入可靠度概率统计方法.

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来源
《上海大学学报：自然科学版》 |2004年第6期|657-660|共4页
作者
汪义汉; 周盛凡;
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作者单位

上海大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;概率论的应用;
关键词
违约风险; 风险中性违约概率; 违约强度; 结构方法; 简约型方法;

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