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基于Pair-Copula的条件相关性分析

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摘要

运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型,提出了几个条件相关性度量,给出了条件Copula的确定方法,并用条件Copula实证研究了两个市场的条件相关性.作为非条件相关性度量的一种补充度量方法,条件相关性能从另一个角度反映出市场间的关系,提供了一种研究相关性分析的新思路.

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来源
《山东理工大学学报：自然科学版》 |2013年第4期|16-19|共4页
作者
安勇强; 李述山; 刘涛;
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作者单位

山东科技大学信息科学与工程学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
条件Copula函数; 条件相关性; Pair-Copula;

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