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基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型

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摘要

对人民币/美元汇率建立无偏灰色马尔科夫预测模型,该模型是对GM(1,1)模型的改进.实证研究结果表明,该模型预测精度优于ARMA模型、GARCH(1,1)模型以及灰色马尔科夫模型的预测精度.

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来源
《陕西科技大学学报》 |2011年第6期|135-139|共6页
作者
张延利; 张德生; 井霞霞; 任世远;
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作者单位

西安理工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用统计数学;
关键词
人民币/美元汇率; 灰色马尔科夫模型; ARMA模型; GARCH(1; 1)模型;

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