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信用迁移矩阵特性实证研究

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摘要

本文根据随机过程的马尔可夫链原理,在商业银行评级体系的基础上,利用大量实际数据,统计得到多种信用等级迁移矩阵,深入分析了信用质量迁移的特性,并为后继的违约风险研究奠定基础.

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来源
《区域金融研究》|2007年第3期|53-58|共6页
作者
顾乾屏; 闫江峰; 张富强; 杨小炜;
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作者单位

清华大学经济管理学院,北京,100084;

中国工商银行新疆分行,新疆,乌鲁木齐,830002;

中国工商银行广东分行营业部白云支行,广东,广州,510100;

中国工商银行重庆分行,重庆,400060;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
信用风险; 马尔可夫链; 迁移矩阵; 商业银行;

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