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具有随机保费的二维风险模型（英文）

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摘要

主要研究了具有随机保费的二维风险模型的破产问题.对于破产时Tmax,获得了生存概率满足的积分-微分方程.对于索赔是轻尾的情形用鞅的方法得到最终破产概率的一个渐进上界.对于索赔是重尾的情形,获得有限时刻破产概率的显性表达式.

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来源
《曲阜师范大学学报：自然科学版》 |2014年第2期|11-16|共6页
作者
夏壮翔; 吕玉华;
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作者单位

曲阜师范大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
鞅; 随机保费; 二维风险模型; 重尾;

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