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基于银行间国债回购利率时间序列的实证分析

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预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要.依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM).模拟结果表明,ARIMA模型不太理想,而ECM模型效果较好.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2003年第5期|140-143|共4页
作者
冯国柱; 陈宝峰;
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作者单位

中国农业大学经济管理学院;

中国农业大学经济管理学院;

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正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
利率预测; 时间序列模型; 利率风险管理;

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