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基于CVaR的投资组合对资产变化的敏感性分析

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本文在CVaR风险意义下考察了当投资组合的资产品种数量增加或减少时投资组合前沿曲线的变化特征,得到了与以方差作为风险测度标准的不同的结论.我们发现,使用CVaR作为风险测度标准可以使投资者在资产选择时更加谨慎和稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2005年第6期|88-94|共7页
作者
高全胜; 李选举;
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作者单位

武汉工业学院数理系;

深圳大学经济学院;

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正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
投资组合 CVaR 资产数量敏感性;

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