偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用

摘要

在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上,提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差,从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率.蒙特卡洛模拟表明,修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率,且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多；相对于同方差情形而言,存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率；当数据过程是AR (2)过程时,在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR (1)数据过程.