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股票债券市场中一般的随机规划问题

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摘要

本文讨论了股票债券市场中一类具有停时的随机规划问题，给出了投资者在股票债券市场中的最优投资消费决策和投资消费的最优停止时刻的计算方法．

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来源
《经济数学》 |1997年第1期|P.20-24|共5页
作者
陈增敬; 胡发胜;
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作者单位

[1]山东大学数学系!济南;

[2]250100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
随机微分方程随机规划停时Hamilton－Jacobi－Bellman方程;

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