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两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解

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摘要

采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.

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来源
《经济数学》|2009年第4期|P.|共1页
作者
李亚琼; 黄立宏;
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作者单位

湖南大学数学与计量经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
固定汇率制度; 浮动汇率制度:双币种期权; 无套利原理;

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