GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

邵斌; 丁娟

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GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

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我们运用Longstaff和Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在GARCH模型中求解美式亚式期权,我们的结果表明和其它数值方法相比,这个方法不仅有相当的精确度,而且使用简便并具有更广泛的适用性,对于GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解.

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来源
《经济数学》 |2004年第2期|141-148|共8页
作者
邵斌; 丁娟;
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作者单位

上海财经大学,证券期货学院,上海,200433;

上海财经大学,证券期货学院,上海,200433;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
蒙特卡罗模拟法; GARCH期权定价模型; 美式亚式期权;

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