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带常利率的双Poisson模型的破产概率

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摘要

本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Poisson模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.

著录项

来源
《经济数学》 |2006年第4期|331-341|共11页
作者
陈珊; 莫晓云; 谭激扬; 杨向群;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;

湖南工业职业技术学院,长沙,410208;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;

湖南财经高等专科学校,长沙,410205;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险理论;随机过程;
关键词
复合Poisson过程; 利率; 转移概率; 破产概率; 近似公式; 上下界;

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