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关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论

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本文讨论了二叉树期权市场的无套利条件,引入有随机因素存在的二叉树欧式期权定价模型,并推出单阶段、多阶段情况下欧式期权的计算公式,证明了多阶段市场未定权益的重要性质.

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来源
《经济数学》 |2006年第4期|360-363|共4页
作者
张鸿雁; 岳妍;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410083;

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计算、经济数学方法;
关键词
二叉树; 无套利; 随机变量; Q-鞅;

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