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期权定价的局部线性预测法

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摘要

在为期权定价时,使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差.本文针对这一问题,给出了一种新的期权定价数值方法,即局部线性预测法.并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证,表明这一方法是有效的.

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来源
《经济数学》 |2007年第2期|158-161|共4页
作者
吴金奇; 金朝嵩;
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作者单位

重庆大学数理学院,重庆,400044;

重庆大学数理学院,重庆,400044;

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正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
B-S公式; 局线性性预测;

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