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更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价

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摘要

假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.

著录项

来源
《经济数学》 |2011年第1期|24-27|共4页
作者
梁红枫; 汤灿琴; 任英;
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作者单位

大连海事大学,数学系,辽宁大连,116026;

大连海事大学,数学系,辽宁大连,116026;

大连海事大学,数学系,辽宁大连,116026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
更新过程; 期权定价; 复合期权; 更新跳-扩散过程;

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