基于相空间重构的支持向量机异常金融交易识别算法

摘要

本文提出了基于支持向量机SVM的一种异常检测算法。首先引入将时间序列映射到一个相空间中的向量集方法,实现时间序列到向量的转换,然后将可疑金融交易的识别解释为对相空间中的向量点的离群分布的识别,利用一类支持向量机SVM实现对离群点检测。实验证实了该算法的有效性。