金融风险测量的一种新方法——VaR模型

摘要

近年来,金融风险防范和控制已成为金融机构必须面对的艰巨任务,如何测量和控制金融风险是金融机构和监管当局必须面对的难题。本文介绍了金融风险测量的一种新方法-VaR模型,而我国对VaR的研究刚刚起步。因此,文章中运用定量定性的分析方法对VaR做出深刻剖析具有一定的现实意义。