一种股市趋势预测的状态空间方法

摘要

根据由趋势、平稳自回归和非线性异方差随机变量组合而成的特定状态空间形式,提出了股票专用的预测估计方法.根据股市收盘价可以准确确定的特点,对这类随机问题进行了简化.该方法与普通卡尔曼预测方法相比较,能够提高预测精度,减缓了预测估计的发散.大量股市数据蒙特卡罗仿真计算表明,该方法比股市常用的普通卡尔曼预测方法更有效.