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满足VaR限制的保险基金最优投资组合

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VaR是一种在市场正常波动情形下对证券组合的可能损失进行统计测度的风险测量方法.论文首先将VaR概念引入保险基金投资领域,进而利用随机最优化技术,研究了如何确定一个满足VaR限制以及期望收益最大化的保险基金的最优投资组合.

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来源
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 |2003年第4期|30-34|共5页
作者
秦旭; 韩文秀;
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作者单位

天津大学,管理学院,天津,300072;

天津大学,管理学院,天津,300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
投资组合; 风险因子; 期望收益; 二次规划;

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