MRS-GARCH过程的CCAPM及其在中国股市中的应用

郭名媛; 张世英

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本文提出了具有可变的系统风险系数β的MRS-GARCH过程表述下的条件CAPM,并且系统风险系数β随着股票收益的波动状态的变化而变化.通过对深圳股票市场中的各个行业股票的系统风险系数β的实证分析证明了各个行业股票的系统风险系数β在不同市场态势下存在差异,引入具有可变的系统风险系数β的条件CAPM是十分必要的.

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来源
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 |2005年第4期|67-70|共4页
作者
郭名媛; 张世英;
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作者单位

天津大学,管理学院,天津,300072;

天津大学,管理学院,天津,300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
MRS-GARCH模型; 条件资本资产定价模型(CCAPM); 可变系统风险系数; 股票市场;

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