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混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

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摘要

研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.

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来源
《东北师大学报：自然科学版》 |2015年第2期|40-44|共5页
作者
沈明轩;
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作者单位

安徽工程大学数理学院;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
分数布朗运动; 几何平均; 亚式期权; 期权定价;

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