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混合双分数布朗运动下欧式期权的定价

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摘要

以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方程,得到了欧式看涨期权的定价公式.

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来源
《宁夏大学学报：自然科学版》 |2017年第4期|338-341|共5页
作者
刘杰; 张光晨;
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作者单位

南京理工大学理学院;

北方民族大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
期权定价; Vasicek模型; 混合双分数布朗运动; Black-Scholes模型;

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