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长记忆时间序列的适应性预测

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摘要

Tiao and Tsay的论文表明线性ARMA模型能为长记忆序列提供较好的逼近预测,本文给出求逼近预测的方法，并予以证明．

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来源
《南京大学学报：数学半年刊》 |2003年第2期|P.191-196|共6页
作者
高洁;
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作者单位

南京大学数学系;

南京;

210093;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类平稳过程与二阶矩过程;
关键词
ARFIMA（0; d; 0）; ARMA（1; 1）; 最小均方误差;

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