一类带有扰动的双险种风险模型的破产概率

摘要

本文在文献[1]-[4]的基础上研究了一类带有扰动的双险种风险模型,其中险种A的保费率随机,保费的收取过程是一Poisson过程,而该险种的索赔计数过程是其稀疏过程;险种B将保费的收取和索赔总额过程同时推广到广义复合Poisson过程,以此解决该险种在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;由于保险公司还有一些不确定的收支,所以又考虑了随机干扰项。运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等式.