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基于T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程

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摘要

Black-Scholes方程可以对期权进行定价,但方程的求解一直是难点问题.基于此提出了采用T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程的方法,利用欧式看涨期权定价公式生成训练样本数据,定义误差函数,并给出了T-S模糊神经网络模型求解方程的框架.数值实例结果验证了该方法的有效性.

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来源
《闽江学院学报》|2021年第2期|13-17|共5页
作者
袁亚蕊; 李战辉;
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作者单位

集美大学诚毅学院福建厦门361021;

阿里巴巴网络技术有限公司浙江杭州310000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数值分析;
关键词
期权定价; Black-Scholes方程; T-S模糊神经网络;

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