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带跳过程的亚式期权的定价

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摘要

本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu[1]的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献[4]中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black-Scholes模型中,本文模型更符合实际市场规律.

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来源
《数学杂志》|2013年第5期|819-824|共6页
作者
姚念;
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作者单位

深圳大学数学与计算科学学院,广东深圳518060;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
期权定价; 亚式期权; 固定敲定价格; 广义Black-Scholes模型; 非时齐泊松过程;

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