回归系数的stein型主成分估计

摘要

对于设计阵X呈病态的线性回归模型，本文提出了一种新的关于回归系数的有偏估计——stein型主成分估计，并在均方误差意义下，论证了在一定条件下stein型主成分估计优与主成分估计，因此也优于stein型OLS估计与OLS估计，最后，我们又对偏参数的存在性，最优性进行了讨论，并得出了一些重要结论。