障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式

张向文; 李时银

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障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式

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平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格. 障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍. 本文主要讨论几何平均资产在期权有效期内设有障碍的期权定价公式,并运用反射原理和回望期权的方法来推导出期权的定价公式.

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来源
《数学研究》|2006年第4期|447-453|共7页
作者
张向文; 李时银;
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作者单位

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

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正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计;
关键词
几何平均; 亚式期权; 障碍期权; 回望期权;

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